시계열분석 Prophet 예측모델에 대하여(完)

게시 2024/08/20 업데이트 2024/08/27

By 임도훈

조회 6 분읽는 시간

2-3월에 앞선 시리즈에서 다뤘던 빌드업의 결과물인 주식 자동매매의 1차본 배포를 하였기 때문에 포스팅을 작성한다. Meta의 prophet모델을 통한 주식 매수로 범위가 좁혀졌지만 이를 다루고 추후에 develop 포스트를 올릴 계획이다.

Auto-Trade 프로젝트

git link

발단

주식투자를 해야겠는데 매번 주식창을 확인하며 에너지를 쏟기는 싫었다.
- 장기 투자를 목표로 하게 됨
- 매달 적금식으로 주식을 조금씩 구매해보자
주식이 오르내리는데 더 좋은 포지션(시점)에 사고 싶은 마음이 있었다
- 더 오를 것으로 예상되는 자리를 기계가 예측한다면?
- 그 자리를 믿고 그때 자동으로 매수하게 하자 (매달 정해진 일자에 정해진 금액을 매수하는 기능을 제공하는 기존 금융 앱들과의 차이점)
내가 개발하고 관리할 수 있는 주식 매매 프로그램을 만들어보자
- 내 취향 혹은 전략을 반영할 수 있는 프로그램을 갖고 있자. 나중에 도움이 될 것

설계

주가를 자주 확인하고 원하는 시점에 트리거되야하니까 배치 작업이 주가 될 것이다.
- web GUI 페이지도 제공하는 Airflow 선택
모든 행동을(behavior) 수행하게 하는 명령은 HTTP request를 통해서 이뤄지게 하자. (airflow에서 호출할 것이므로)
- 빠르게 구현할 수 있으며 swagger를 제공하는 FastAPI 선택
주가 확인 혹은 매매 등의 작업들을 수행했을 때 알림을 주는 기능과 더 나아가 내가 직접 개입할 수 있는 매개가 있으면 좋겠다.
- 채팅형식을 통해 결과 혹은 명령을 전달하고 소통할 수 있는 Slack 선택
실제 금융 거래 체결을 위한 도구
- 한국투자증권 API (link)

구조

모든 행동은 Backend가 수행한다.
- FastAPI 서버에 요청하면 FastAPI 서버가 해준다.
모든 작업은 Airflow에서 trigger된다.
- 주기적으로 실행하는 작업의 주체는 Airflow DAGs
주요 행동 및 작업의 결과를 보고한다.
- Slack으로 전달
- (아직 Slack으로 명령 하달하는 기능은 미구현)

결과물 (v1)

slack으로 보고받은 Airflow DAGs 결과물을 나타낸다.

Daily Token refresh

매일 오전 8:30에 토큰을 갱신하게 하였고 제때 매일 카톡이 옵니다.
- 하루 단위 수명을 지닌 토큰이므로 매일 갱신 필요

Daily Report

매일 오후 8시에 변화율과 전날 종가를 알려준다.
- 변화율이 설정한 임계값보다 크거나 작으면 매매가 일어난다. (해당 종목에 할당된 예수금이 남아 있다는 가정 하)
댓글로는 prophet이 예측한 그래프를 보내준다.
- 위 그래프는 최근 폭락한 나스닥100 ETF의 그래프입니다… 매사에 긍정적인 meta의 prophet마저도 고개를 떨군 모습..

Purchase

실제 예약 매매가 이뤄지고 slack으로 내역이 날라온 모습
그러나 반환할 내용을 잘못걸어놔서 허접하게 한투 API를 통한 예약 주문 체결 번호만 달랑 날아왔다..

소감

포스팅을 하다보니 자동매매가 생각났고 프로젝트의 1차본 배포까지는 6개월이나 걸려버렸습니다. 꾸준히 개발했다면 더 금방 끝났겠으나 그러지 못했습니다. 내가 실제로 사용할 것이고 사용하고 있고 미래에도 더 잘 사용하기 위해서 욕심이 계속 앞서 개발이 더뎌졌습니다. 완벽한 개발을 하려는 나쁜 마음이 자꾸 들었기 때문입니다. 기능 A를 구현하다보니 더 좋은 A-1, A-2, A-3이 생각났고 다 포용할 수 있는 전체 구조를 고려하는 둥.. 그래서 중간에 과감히 모두 쳐내고 1차 배포를 목표로 개발하였습니다. 개발의 적은 완벽이다. 일단 해놓고 develop하는게 애자일이지 않나 싶어요. 이정도면 적당히 타협했다고 생각합니다 ㅋㅋ 앞으로 더 develop할 repository이니 많은 관심 부탁드립니다.

ml, python

airflow machine_learning